PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FI и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,113.15%
252.04%
FI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FI:

2.89

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

FI:

3.88

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

FI:

1.51

^GSPC:

1.24

Коэф-т Кальмара

FI:

5.72

^GSPC:

2.03

Коэф-т Мартина

FI:

13.20

^GSPC:

8.08

Индекс Язвы

FI:

4.28%

^GSPC:

2.14%

Дневная вол-ть

FI:

19.50%

^GSPC:

12.93%

Макс. просадка

FI:

-37.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FI:

-0.28%

^GSPC:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FI показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.64% против 10.97% соответственно.


FI

С начала года

14.74%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

34.99%

1 год

57.90%

5 лет

16.64%

10 лет

21.64%

^GSPC

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.42%

1 год

16.84%

5 лет

15.09%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FI, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.891.34
Коэффициент Сортино FI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.881.83
Коэффициент Омега FI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.24
Коэффициент Кальмара FI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.005.722.03
Коэффициент Мартина FI, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.208.08
FI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FI на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.89
1.34
FI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FI и ^GSPC

Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28%
-3.09%
FI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FI и ^GSPC

Fiserv Inc. (FI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.05%
3.71%
FI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab