PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FI и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.89%
7.20%
FI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FI:

2.85

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

FI:

3.64

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

FI:

1.50

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

FI:

5.40

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

FI:

13.94

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

FI:

3.64%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FI:

17.79%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

FI:

-37.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FI:

-9.08%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, FI показывает доходность 52.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.76% против 10.96% соответственно.


FI

С начала года

52.26%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

34.89%

1 год

52.37%

5 лет

11.66%

10 лет

20.76%

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.851.83
Коэффициент Сортино FI, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.642.46
Коэффициент Омега FI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.34
Коэффициент Кальмара FI, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.402.72
Коэффициент Мартина FI, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.9411.89
FI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FI на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.85
1.83
FI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FI и ^GSPC

Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.08%
-3.66%
FI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FI и ^GSPC

Fiserv Inc. (FI) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.30%
3.62%
FI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab