PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FI и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.35%
10.05%
FI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FI:

2.66

^GSPC:

1.82

Коэф-т Сортино

FI:

3.41

^GSPC:

2.44

Коэф-т Омега

FI:

1.46

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

FI:

4.92

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

FI:

11.48

^GSPC:

11.35

Индекс Язвы

FI:

4.23%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

FI:

18.24%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

FI:

-37.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FI:

-6.12%

^GSPC:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FI показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.09% против 11.70% соответственно.


FI

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

30.57%

1 год

47.76%

5 лет

11.89%

10 лет

21.09%

^GSPC

С начала года

2.22%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.93%

5 лет

12.98%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.701.82
Коэффициент Сортино FI, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.442.44
Коэффициент Омега FI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.33
Коэффициент Кальмара FI, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.992.77
Коэффициент Мартина FI, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.5811.35
FI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FI на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.70
1.82
FI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FI и ^GSPC

Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.12%
-1.74%
FI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FI и ^GSPC

Fiserv Inc. (FI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.83%
4.27%
FI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab